Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Тогда думаю так.

Сообщение послал(а): Кука
Дата: 20/6/06 10:26:50

В ответ на: Re: Вопрос по книге Р. Джонса и Фкс. Пропорцон. мм (лот)

: 1.Думаю, что закладывать в торговую модель стоп в % априори - это не
: методологическая ошибка.Можно строить системы с такими стопами.У них есть
: своё преимущество в виде минимизации числа опт-параметров.Размер % в
: идеале задаётся тогда в зависимости от волатильности и ликвидности.
------------------------------------
Тогда логичнее было бы определиться с САМЫМ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫМ УБЫТКОМ... Скажем 10% от суммы торгового капитала... А стопы применять только в рамках системы (определения убытка по конкретной сделке). Но они должны быть НЕ БОЛЕЕ Макс убытка по капиталу.
------------------------------------
: 2.Если получается такая ситуация,что стоп по системе располагается там,
: где возможный убыток по сделке выше максимального,то необязателно пропускать
: сделку,а можно скоректировать(уменьшить) размер позиции.
-------------------------------------
Уменьшение позиции в этом случае уменьшит риск, но и уменьшит потенциал прибыли.
При вышеописанном подходе этот вопрос вообще отпадает....
-------------------------------------

Сообщения в этой теме

 Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.

Rambler's Top100