Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Re: Тут вот какое дело

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 3/6/08 11:04:19

В ответ на: Re: Тут вот какое дело (Yurikon)

: Как Вы думаете, можно ли составить необходимый критерий параметров системы
: для обыгрывания стратегии B&H? По примеру соотношения вероятности
: выигрыша, проигрыша и отношения средней прибыли к убытку, только чтобы еще
: было среднее время в позиции.

Извините, но не понял зачем нужны какие-то дополнительные критерии, если по подневной эквити системы легко подсчитать доходность и риск и сранить это соотношение с аналогичным соотношением у B&H. Понятно, что мы будем иметь дело с оценками, но можно использовать доверительные интервалы для этих оценок.

А если соотношение "доходность-риск" лучше, чем у B&H, то обыграть по доходности - нет проблем, можно просто взять плечо, при котором риск системы будет равен риску B&H.

С уважением

Сообщения в этой теме

 Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.

Rambler's Top100