Предлагаю тему

Сообщение послал(а): Dogberry
Дата: 22/10/07 11:40:39

Предлагаю тему тестирования индикаторов на основе теории систем. Отправной точкой я взял задачу предсказания кривых, которую решал Винер во время второй мировой войны в приложении к прогнозированию траектории самолетов, которые нужно сбивать. В итоге было сформулировано, что задача не имеет точного решения, однако приближение к нему нашло успешное практическое применение.

В современных условиях эта задачка может рассматриваться как идентификация математической модели динамической системы. Мне известен(понятен) метод непараметрической идентификации с использованием рядов Вольтерра. Упростив все, что можно упростить, я построил свои индикаторы. Протестировал их руками в
on-line на демо счете. До МТС не дошел, так как считаю, что в большинстве случаев это преждевременно. Проблема формализации правил торговли существует сама по себе, но мне кажется, что чаще проблема с правилами не решена до рассмотрения формализации.

Итак,

1. Рассматриваем инструменты, обладающие достаточной инерционностью. Т.е. индексы, фьючерсы на индексы или CFD на индексные акции.
2. График котировок считаем траекторией движения некоторого объекта.
3. Значение индикатора в данный момент времени принимаем равным средней скорости объекта в данной точке.
4. Учитываем различные масштабы времени. Например, строим индикаторы по минуткам и по часовикам.
5. Индикатор имеет один параметр - период усреднения скорости.
6. Существенная смена направления индикатора принимается как смена напраления движения котировки. Существенность определяется как процент от максимально возможной скорости объекта.
7. Параметр усреднения скорости определяет периодичность транзакций. Практически ориентируемся на 2-4 транзакции в месяц с просадкой не более 10% и доходностью 5-7% в месяц.
8. Для оценки риска(просадки) имеем что-то вроде среднеквадратического отклонения котировок от среднего положения на отрезке усреднения.

Предлагаю, кому интересно

1. Потестировать вместе со мной в режиме on-line для формулировки оптимальных правил входа и выхода с учетом риска и доходности.
2. Технически можно начать с сеанса по VNC.
3. По результатам видно будет куда двигаться - обобщить модель и построить упреждающие индикаторы или перейти к МТС.

Надеюсь на отклик.

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.